Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ФинПрост

Обучающие материалы по приведению в норму своего финансового состояния

         ПЕРЕЙТИ

Инвестирование

Возможность инвестирования в высокодоходный инструмент 

                                    ПЕРЕЙТИ

Трейдинг

Возможность обучиться трейдингу и самостоятельно приумножать свой капитал. 

                                    ПЕРЕЙТИ

Три года работы по Системе Каспарова П.Г.

Опубликовано 03.02.2019

Что ж, вот и прошло три года работы по этой Системе. Итоги лично меня да и инвесторов радуют. Решил кое о чем написать в этой связи. Любой трейдер (инвестор, управляющий) должен понимать и знать где, когда и сколько он заработал, а где и когда и сколько потерял. Но сделать это только лишь по системам мониторинга не всегда удобно и понятно в связи с тем, что не всегда данные корректны, да и их восприятие не всегда адекватно.

Поэтому рекомендую для ведения собственного учета обычный эксель. Вполне хватает начального уровня знаний этой программы ,чтобы приспособить ее для решения данной задачи. 

Как начиналось это у меня? Вначале пришлось восстановить данные о собственной торговле за 10 лет. Задача хоть и трудная, но решаемая. Затем оставалось только раз в 2 недели записывать показатели в таблицу и не запускать. А показатели не такие уж сложные, сумма на балансе, сколько введено, сколько выведено, сколько заработано. А потом уже на основе этих абсолютных значений можно выводить уже относительные. разные там %, доходности и т.п. 

Меня же всегда интересовала динамика. Но динамика это всегда большой срок, большая выборка. В этом деле 1 год это вообще ничто - начальный этап, 2 года - начало формирования статистики, третий год уже возможен кое-какой анализ. 

 

 

Например вот такой вот получился график 2-х недельных доходностей, как видно ниже 0 отметки доходность опускалась несколько раз, но основную часть времени доходность находится выше 0 линии, т.е. деньги инвесторы зарабатывают.

Далее. Часто я пишу о том, что в счет лучше инвестировать на долгосрок и этому есть основание. Например вот так выглядят графики годовых доходностей. Т.е. в каждой точке отображена доходность счета за прошедший год (без учета оферты) конечно если оферта была 40 на 60 то Вы бы заработали немногим больше половины, ну а если 30 на 70 то 70% от этой доходности. Ниже будут представлены графики при инвестировании на 6 месяцев и на 3 месяца. 

 

 

 

Что Вы заметили в этих графиках?

 Подскажу. При инвестировании на 3 месяца, даже без учета оферты Вы можете попасть на такой участок работы ПАММ-счета, когда Ваша итоговая доходность будет меньше 0, т.е. Вы получите убыток, зафиксируете и уйдете искать больших доходностей в других ПАММах или инструментах, заявив, после этого, что на моем счете нельзя зарабатывать. Ситуации инвестирования на месяц я даже не рассматриваю это просто игра.

При инвестировании на полгода ситуация немного меняется в лучшую сторону, но Вы так же можете попасть на участок с низкой доходностью и получить хоть и не убыток, но минимальную доходность с учетом оферты. И хоть 10-12% за полгода это достаточно неплохая доходность, но в чем разница инвестирования на полгода и умножения полученного результата на 2 (вроде заработал гипотетически 20-25% годовых) когда можно реально проинвестировать на год и получить совсем другие цифры, а они не так уж и плохи минимум за год инвесторы за эти 3 года могли заработать от 45% до 125% годовых при оферте 40 на 60 и от 50% до 150% при оферте 30 на 70. 

Но здесь еще есть подвох, дело в том, что здесь я привожу доходность по закрытым сделкам, а это значит, что не учтены текущие просадки по счету, и если опустить из виду то, что они немного не совпадают (просадки по счету с просадками по закрытым сделкам), а принять, что они случаются одновременно, то есть риск зайти в счет на время просадки, которая достигала величины 35%, но часто держится на уровне 15-20% постоянно.  Но все же если предположить, что Вы вошли на пике доходности и через промежуток времени инвестирования случилась просадка, то вот как раз и выходит, что за 3 месяца вы вполне можете попасть на этот убыток в 35%, на полугодовом отрезке  если Вы максимально попадете на этот отрезок то получите немного меньший, но убыток +10%-35%=-25%, а вот с годовым отрезком у Вас такого уже не случится, минимум по историческим данным выходит +45%-35%=+10% Для максимально клинически убыточного случая заработать за год 10% в долларах об этом многие если честно только мечтают. 

 

А теперь еще один интересный момент.

Я иногда озвучиваю свои цели основываясь на предположениях собственной работы по привлечению инвестиций и получению дохода по ПАММ-счету. Но вот математически эти цели вполне можно описать. Хотя бы задать тот минимум к которому хочется стремиться, а если получится перебор, то это даже хорошо. 

Например на основе данных за 2 года (2016-2017) можно построить такие вот графики:

 

 

 

И применил к ним некоторый фокус, а именно продление полиноминальной линии тренда вперед в будущее на 26  2-х недельных периода, т.е. попросту на год вперед.

И что же мы видим? При прогнозировании дальнейшего движения в будущем вышло, что к истечению 3 года работы общая сумма в управлении должна быть примерно около $900К, а общая доходность всех этих инвестиций должна примерно стать на уровне в общем 1250% (хочу заметить, что в этом случае так же приводятся % именно по закрытым сделкам, т.е. здесь не учитывается то, что возможно счет будет в некоторой просадке), но здесь это значения не имеет, поскольку эти данные приводятся только для сравнения с такими же данными но на последующем периоде. А на нем мы видим следующую картину. 

 

 

 

И что же я вижу?

А вижу я, что капитал в моей управлении на момент последнего периода окончания 3-х лет немного больше $900К, а доходность по закрытым сделкам немного больше 1250%. Ну и похоже придется через год посмотреть на то, как получится спрогнозировать движение следующего года. Т.е. задача стоит вроде бы вполне реальная - довести размер инвестиций до уровня около $1,4 млн. и доходность по закрытым сделкам поднять до 2000%. Конечно если не случится каких-нибудь форс-мажоров вроде того, который произошел с Альфа-форексом, когда нам пришлось уходить из него. Очень заметна эта ситуация на графике инвестиционных активов, когда при переходе на другие площадки общая сумма в управлении, при новости о расставании с Альфой сначала  похудела на $150К, а затем при самом переходе потерялись инвесторы с еще $200К. И это в конечном итоге достаточно сильно повлияло на общую сумму в управлении на данный момент. Хотя я все равно доволен, поскольку на 31.01.2019 ровно через три года после открытия первого ПАММ-счета на Альфа-форексе сумма в моем управлении составила ровно $1 млн. 

 Вот такой итог я хотел подвести за три года. 

P.S. Кстати на данный момент реальный торговый результат за три года торговли составил +$600К, это те реальные деньги, которые уже взяты с рынка и часть их уже выведена в реальную жизнь и потрачена инвесторами, либо часть, как это всегда бывает с инвесторами реинвестирована или размещена в другие инструменты рынка.